Ende des 19. Jahrhunderts wollten die Bürger von Gräfenneuses eine eigene Kirche haben. Aufgrund der geringen Bevölkerungszahl lehnte aber das Erzbistum Bamberg den Bau ab. Daraufhin taten sich acht Familien zusammen und finanzierten den Bau aus eigenen Mitteln. Auch heute noch ist die Kirche in Privatbesitz dieser Familien.
Der zunächst als Simultankirche - heute würde man sagen, als ökumenische Kirche - geplante Bau konnte erst nach 2-jährigen Auseinandersetzungen zwischen der evangelischen und katholischen Obrigkeit als rein katholische Kirche im Jahr 1888 errichtet werden.
Das Erzbistum Bamberg lehnte auch die Segnung der Kirche ab, so dass die Kirche nicht vom damaligen Ortspfarrer aus Geiselwind, sondern von Domkapitular i.R. Beck und den Pfarrern aus Kirchschönbach und Stadelschwarzach auf den Namen "Beatae Mariae Virginis" (Heilige Jungfrau Maria) geweiht wurde. Der neuromanische Bau erhielt einen Renaissance-Altar, bei dem links die Heilige Kunigunde und rechts der Bamberger Bistumspatron Sankt Heinrich dargestellt ist.
Die Kapelle mit ca. 70 Sitzplätzen ist zur jährlich am 25. April stattfindenden Markus-Prozession, zur Kirchweih im Juli und zu besonderen Anlässen (Taufen, Hochzeiten etc.) geöffnet.